2007年，迭戈-科斯塔转会马竞并逐渐成为西蒙尼麾下一名举足轻重的射手。2014年，他离开马竞来到切尔西。
28岁的科斯塔承认自己很享受曾经的马德里德比，享受和拉莫斯和佩佩对抗的日子。他认为这两名球员都是非常专业的球员，但自己总是试图击败任何对手。
在接受《Sport TV》的采访时，科斯塔说：“我很喜欢曾经和皇马之间的德比，喜欢拥有和拉莫斯及佩佩对抗的机会。这是两队之间的大战，总是充满对抗且火花四溅。我可以保证他们两个也因为同样的理由喜欢两队之间的德比。”
“我们在球场上都知道这是非常激烈的比赛，但重要的是比赛只关乎忠诚。比赛总是显得异常艰难，我也感受到了，但没有不忠诚的情形出现。”
“我们在这样的比赛中总是充满摩擦，有时会有言语攻击，有时有踢人的现象发生。但在比赛结束之后，我们总是联系彼此不存在任何问题。”
“现在，由于我和拉莫斯是国家队队友，所以我们总是开玩笑说没有机会再对抗了。”